Ausfallwahrscheinlichkeit

Die Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default, PD) ist ein aufsichtsrechtlicher Risikoparameter, der im Bankwesen zur Messung von Kreditrisiken verwendet wird. Sie ist ein Maß für das Risiko, dass eine Bank einen Kredit nicht zurückzahlen kann. Die Ausfallwahrscheinlichkeit wird verwendet, um das Risiko zu messen, dass eine Bank einen Kredit an einen Kunden nicht zurückzahlen kann.

Allgemeines

Neben der Ausfallwahrscheinlichkeit sind weitere Risikoparameter das Exposure at Default (EaD) und der Loss Given Default (LGD). Diese Parameter wurden erstmals im Januar 2007 in allen EU-Mitgliedsstaaten eingeführt, in Deutschland durch die Solvabilitätsverordnung. Seit Januar 2014 wird ihre regulatorische Funktion von der Capital Requirements Regulation (CRR) übernommen

Umfang

Die Kapitaladäquanzverordnung definiert die Ausfallwahrscheinlichkeit als „die Wahrscheinlichkeit, dass eine Gegenpartei im Laufe eines Jahres ausfällt“. Die Ausfallwahrscheinlichkeit wird der Ebene des Kreditnehmers zugeordnet, da nicht eine einzelne Forderung ausfällt, sondern ein Schuldner mit allen Forderungen. Der besten Ratingstufe wird die niedrigste Ausfallwahrscheinlichkeit zugeordnet, der schlechtesten die höchste.

Allgemeines

Umfang

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